Uma pergunta, uma resposta

Onde posso testar um bot de trading grátis?

Respondido com os nossos próprios números: o que está rodando agora na API de paper trading da MarginPad e quanto custa colocar um bot nela.

A referência completa da Bot APIA arena pública de botsPaper trade manualFaça o backtest de uma ideia primeiro

Por que a testnet de uma corretora não é o mesmo teste

A resposta óbvia para essa pergunta é "a testnet da corretora", e ela é a errada com frequência suficiente para valer a pena dizer sem rodeios. Os livros de ordens das testnets são rasos, então uma execução que você consegue lá não seria obtida com liquidez real. Os preços da testnet se afastam do mercado real, às vezes em pontos percentuais, porque nada faz arbitragem para trazê-los de volta. E as testnets são resetadas no calendário do operador, o que encerra um forward test que já estava há duas semanas provando alguma coisa.

A alternativa é manter os preços reais e simular apenas o dinheiro. Tudo nesta página é precificado pelo mesmo feed ao vivo de várias corretoras em que rodam nossos gráficos e o nosso terminal de paper. Seu bot envia ordens reais contra preços reais; o que é simulado é o dólar que liquida.

O que precisa ser simulado para um teste significar alguma coisa

Um simulador que executa toda ordem no preço médio e não cobra nada vai dizer que quase qualquer estratégia funciona. Cinco coisas decidem se um resultado no paper sobrevive ao contato com uma corretora:

Taxas nas duas pontas. A taxa taker é cobrada na abertura e de novo no fechamento. Em uma posição de $10,000 em cripto, isso dá cerca de $11 por ida e volta. Qualquer estratégia cujo ganho médio seja menor que a ida e volta é perdedora, não importa a frequência com que acerte, e um simulador que esconde a taxa esconde exatamente isso. Você também pode cobrar a conta de paper pela tabela publicada de uma corretora específica, para que o teste seja liquidado como a conta real será.

Funding. Os perpétuos pagam funding periodicamente. Uma posição mantida ao longo das marcações acumula esse valor, e uma estratégia de carry que o ignora está medindo a coisa errada.

Liquidação pelo pavio. Margem isolada com taxa de manutenção, verificada contra os extremos dos candles de um minuto e não contra os fechamentos, de modo que um pico que recuou ainda liquida a posição. Um simulador que só olha os fechamentos subestima justamente os eventos que acabam com contas reais.

O preço de execução e onde fica a liquidação. Uma ordem a mercado não é executada no preço da tela - ela atravessa o livro, e custa mais quanto mais raso for esse livro. A margem de manutenção também não é um número único: a corretora a aumenta conforme o tamanho da posição, então uma posição grande é fechada antes do que a alavancagem sozinha sugere. Aqui os dois são chaves que você liga e desliga, não suposições. Desligadas por padrão, a execução sai no preço ao vivo com 0.5% fixos, o que serve para aprender e é otimista para validar uma estratégia; ligue-as e a execução anda contra você como um livro real, enquanto a liquidação se move com o tamanho, por conta ou por chamada. Cada trade registra de que modo rodou e a tabela pública de bots exibe isso, então nenhum resultado aqui pode ser citado sem dizer sob quais condições foi medido.

Ordens que sobrevivem ao seu processo. Entradas limite, entradas stop, stop-losses, alvos e trailing stops precisam ser avaliados no servidor. Se eles só existem enquanto o seu script está rodando, você está testando o seu uptime, não a sua estratégia.

Backtest, paper, ao vivo - e por que o do meio é pulado

Um backtest reproduz candles históricos. É rápido, filtra os perdedores óbvios e não consegue pegar uma condição de corrida na lógica das suas ordens, um bug de dimensionamento de posição que só aparece depois de uma sequência de perdas, ou uma alavancagem que cresce em silêncio além do que a margem aguenta. Essas são as falhas que esvaziam contas, e elas só aparecem quando o mesmo código roda para a frente contra preços que ninguém viu ainda.

O forward test é a etapa que a maioria das pessoas pula, porque custa tempo e não dinheiro. É também a única etapa que executa exatamente o mesmo caminho de código que vai rodar ao vivo. Faça as três em ordem: faça o backtest da ideia, rode o bot em forward test por dias ou semanas e só financie uma conta em corretora quando o resultado no paper se sustentar.

Comece com três chamadas

A primeira não precisa de chave. GET /api/bot/v1/price?symbol=BTC não exige chave e tem CORS habilitado, então funciona agora mesmo de um terminal ou de uma aba do navegador. Entre com um e-mail para gerar uma chave, depois POST /api/bot/v1/open abre uma posição alavancada ao preço ao vivo e devolve o nível de liquidação, e GET /api/bot/v1/positions informa o que aconteceu enquanto você estava fora. Stops, alvos e liquidações são liquidados do nosso lado, com o seu bot conectado ou não.

Os clientes oficiais, sem dependências, se instalam com pip install marginpad e npm install marginpad, um servidor MCP em https://marginpad.io/mcp expõe a mesma conta para Claude, ChatGPT ou Cursor, e a referência completa com um guia rápido está na página da Bot API. O plano grátis é o motor inteiro: 120 requisições por minuto, três chaves, cinquenta posições abertas, o stream WebSocket, replay de um dia passado e todos os endpoints de dados de mercado sem chave.

Perguntas

Relacionados: a referência completa da Bot API · a arena pública de bots · paper trade manual · faça o backtest de uma ideia primeiro