Perdas e ganhos não são simétricos. Esta é a aritmética brutal em que todo plano de risco se apoia.
Os percentuais compõem a partir de uma base menor depois de uma perda: -10% exige +11%, -30% exige +43%, -50% exige +100%, -90% exige +900%. Essa assimetria é o argumento matemático para um risco pequeno por trade - drawdowns rasos são baratos de reparar, os profundos consomem meses de vantagem.
Mecanicamente, qualquer coisa abaixo de 100%; psicologicamente, bem menos. A maioria dos programas profissionais trata 20-30% como a linha vermelha, além da qual a recuperação exigida demanda retornos irreais.
Risco fracionário fixo por trade (0.5-2%), dimensionar a partir dos stops, reduzir o tamanho após sequências de perdas - a calculadora de tamanho de posição implementa as duas primeiras.
E mais: a liquidação é um drawdown de 100% daquela margem. Essa matemática é o motivo de a liquidação nunca poder ser o seu stop-loss.
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