A biblioteca aberta de estratégias de trading
Sessenta e seis regras testadas em cripto, ações, forex, commodities e índices, após taxas e funding. Veja o resultado completo, leia a regra exata, teste em candles ao vivo e baixe. Nada fica escondido, inclusive as que perdem.
Cada linha é um backtest real em uma cesta de peso igual dessa classe de mercado. Passe o mouse sobre uma para ver qual estratégia a desenhou. Resultados até 2026-10-31.
Toda estratégia, todo resultado
Escolha um mercado acima e toda a biblioteca se recalcula. O número principal é sempre a cesta inteira no tempo gráfico que a regra declarou de antemão, nunca a moeda que por acaso lhe serviu.
Long enquanto a EMA de 9 estiver acima da EMA de 21.
EMA 9/21 Cross
- Retorno
- +203%
- Manter
- +518%
- Sharpe
- 0.58
- DD máx.
- -63.1%
- Taxa de acerto
- 27.3%
- Trades
- 6,564
Sempre no mercado, do lado do cruzamento das EMAs 9/21.
EMA 9/21 Long & Short
- Retorno
- +23.7%
- Manter
- +518%
- Sharpe
- 0.32
- DD máx.
- -65.7%
- Taxa de acerto
- 28.3%
- Trades
- 13,120
Um cruzamento mais lento, que fica fora de mais lateralização.
EMA 20/50 Cross
- Retorno
- +67.7%
- Manter
- +602%
- Sharpe
- 0.42
- DD máx.
- -72.8%
- Taxa de acerto
- 25.9%
- Trades
- 437
Long enquanto a SMA 50 está acima da SMA 200.
Golden Cross
- Retorno
- -29.5%
- Manter
- +602%
- Sharpe
- 0.06
- DD máx.
- -66.8%
- Taxa de acerto
- 18.5%
- Trades
- 135
O clássico cruzamento de médias móveis, com médias simples.
SMA 20/50 Cross
- Retorno
- +172%
- Manter
- +602%
- Sharpe
- 0.56
- DD máx.
- -61.8%
- Taxa de acerto
- 34.2%
- Trades
- 506
Long enquanto o preço fecha acima da média de 50 dias.
Price Above SMA 50
- Retorno
- +156%
- Manter
- +602%
- Sharpe
- 0.54
- DD máx.
- -61.6%
- Taxa de acerto
- 18.8%
- Trades
- 1,659
O filtro de tendência mais simples que existe: acima da média de 200 dias ou em caixa.
Price Above SMA 200
- Retorno
- -44.9%
- Manter
- +602%
- Sharpe
- 0.00
- DD máx.
- -76.4%
- Taxa de acerto
- 9.8%
- Trades
- 787
Long apenas enquanto três médias estão empilhadas em ordem.
EMA Ribbon 8/21/50
- Retorno
- +205%
- Manter
- +518%
- Sharpe
- 0.61
- DD máx.
- -45.0%
- Taxa de acerto
- 29.4%
- Trades
- 4,613
Long enquanto a média móvel Hull está subindo.
Hull Trend
- Retorno
- -44.2%
- Manter
- +518%
- Sharpe
- 0.03
- DD máx.
- -86.5%
- Taxa de acerto
- 33.2%
- Trades
- 16,286
Long desde que o MACD cruza sua linha de sinal até cruzar de volta.
MACD Cross
- Retorno
- +108%
- Manter
- +602%
- Sharpe
- 0.47
- DD máx.
- -60.5%
- Taxa de acerto
- 33.9%
- Trades
- 1,796
Long enquanto o MACD estiver acima de zero, uma leitura mais lenta da mesma ideia.
MACD Zero Line
- Retorno
- +135%
- Manter
- +602%
- Sharpe
- 0.52
- DD máx.
- -60.5%
- Taxa de acerto
- 29.6%
- Trades
- 811
Long enquanto o Supertrend está verde.
Supertrend 10/3
- Retorno
- +162%
- Manter
- +518%
- Sharpe
- 0.53
- DD máx.
- -51.3%
- Taxa de acerto
- 33.8%
- Trades
- 3,227
Sempre no mercado, do lado que o Supertrend indica.
Supertrend Long & Short
- Retorno
- -2.5%
- Manter
- +518%
- Sharpe
- 0.26
- DD máx.
- -57.9%
- Taxa de acerto
- 36.2%
- Trades
- 6,416
Um Supertrend largo que busca manter os grandes movimentos.
Supertrend 20/5
- Retorno
- +24.6%
- Manter
- +602%
- Sharpe
- 0.32
- DD máx.
- -75.0%
- Taxa de acerto
- 29.9%
- Trades
- 251
Uma tendência de EMA, tomada só quando o ADX indica que existe tendência.
ADX Trend Filter
- Retorno
- +89.2%
- Manter
- +602%
- Sharpe
- 0.45
- DD máx.
- -66.5%
- Taxa de acerto
- 32.0%
- Trades
- 297
Long enquanto o +DI estiver à frente do -DI.
DI Cross
- Retorno
- +258%
- Manter
- +602%
- Sharpe
- 0.67
- DD máx.
- -63.8%
- Taxa de acerto
- 27.0%
- Trades
- 1,886
Long enquanto o preço estiver acima de onde estava dez candles atrás.
Momentum 10
- Retorno
- +145%
- Manter
- +602%
- Sharpe
- 0.53
- DD máx.
- -62.5%
- Taxa de acerto
- 31.9%
- Trades
- 3,641
Momentum absoluto: long enquanto os últimos três meses são positivos.
Momentum 90
- Retorno
- -9.1%
- Manter
- +602%
- Sharpe
- 0.22
- DD máx.
- -79.6%
- Taxa de acerto
- 25.6%
- Trades
- 1,053
Entradas por MACD, permitidas só acima da SMA de 200.
Trend + MACD
- Retorno
- +21.7%
- Manter
- +602%
- Sharpe
- 0.25
- DD máx.
- -54.4%
- Taxa de acerto
- 29.2%
- Trades
- 806
Long enquanto o On-Balance Volume estiver acima da própria média.
OBV Trend
- Retorno
- +48.0%
- Manter
- +602%
- Sharpe
- 0.36
- DD máx.
- -73.0%
- Taxa de acerto
- 23.9%
- Trades
- 3,814
Compre uma nova máxima de 20 candles, venda uma nova mínima de 10 candles.
Donchian Breakout 20
- Retorno
- +157%
- Manter
- +602%
- Sharpe
- 0.56
- DD máx.
- -57.6%
- Taxa de acerto
- 38.2%
- Trades
- 644
O sistema Turtle: entra na máxima de 55 dias, sai na mínima de 20 dias.
Donchian 55 (Turtle)
- Retorno
- +41.7%
- Manter
- +602%
- Sharpe
- 0.34
- DD máx.
- -66.5%
- Taxa de acerto
- 33.4%
- Trades
- 293
Acompanha o lado que romper um range de 20 candles.
Donchian Long & Short
- Retorno
- +0.7%
- Manter
- +518%
- Sharpe
- 0.27
- DD máx.
- -68.7%
- Taxa de acerto
- 36.1%
- Trades
- 6,149
Compre um fechamento acima da banda superior, saia na linha central.
Bollinger Breakout
- Retorno
- +201%
- Manter
- +602%
- Sharpe
- 0.66
- DD máx.
- -48.3%
- Taxa de acerto
- 34.4%
- Trades
- 921
Compre um fechamento acima do canal de Keltner, saia na linha central.
Keltner Breakout
- Retorno
- +135%
- Manter
- +602%
- Sharpe
- 0.60
- DD máx.
- -34.5%
- Taxa de acerto
- 38.6%
- Trades
- 536
Uma máxima de 20 barras com o dobro do volume normal.
Volume Breakout
- Retorno
- +149%
- Manter
- +518%
- Sharpe
- 0.70
- DD máx.
- -39.8%
- Taxa de acerto
- 32.6%
- Trades
- 2,728
Uma máxima de 20 candles com stop de 2 ATR e alvo de três vezes o risco.
Breakout With 3R Target
- Retorno
- -26.0%
- Manter
- +518%
- Sharpe
- 0.07
- DD máx.
- -77.4%
- Taxa de acerto
- 27.1%
- Trades
- 5,030
Uma máxima de 20 candles, e um trailing stop de 3 ATR acompanha o movimento.
Breakout With ATR Trail
- Retorno
- -48.7%
- Manter
- +518%
- Sharpe
- -0.09
- DD máx.
- -77.0%
- Taxa de acerto
- 32.5%
- Trades
- 4,147
Bandas de Bollinger dentro do Keltner, depois o primeiro fechamento acima da banda.
Squeeze Breakout
- Retorno
- +98.5%
- Manter
- +602%
- Sharpe
- 0.52
- DD máx.
- -39.1%
- Taxa de acerto
- 32.0%
- Trades
- 753
Entra no que vier primeiro: uma queda do RSI ou uma máxima de 20 dias.
Dip or Breakout
- Retorno
- -8.6%
- Manter
- +602%
- Sharpe
- 0.05
- DD máx.
- -45.0%
- Taxa de acerto
- 40.8%
- Trades
- 2,599
Compre com RSI abaixo de 30, venda acima de 70.
RSI Reversion 30/70
- Retorno
- +124%
- Manter
- +602%
- Sharpe
- 0.53
- DD máx.
- -49.1%
- Taxa de acerto
- 66.0%
- Trades
- 188
Compre com RSI de dois períodos abaixo de 10, venda acima de 60.
RSI-2 Scalp
- Retorno
- +174%
- Manter
- +602%
- Sharpe
- 0.62
- DD máx.
- -35.4%
- Taxa de acerto
- 65.9%
- Trades
- 2,455
A mesma queda, comprada só acima da SMA de 200.
RSI-2 With Trend Filter
- Retorno
- +66.0%
- Manter
- +602%
- Sharpe
- 0.47
- DD máx.
- -31.4%
- Taxa de acerto
- 63.7%
- Trades
- 818
Short com RSI acima de 75, cobre abaixo de 50.
RSI Fade Short
- Retorno
- -
- Manter
- +602%
- Sharpe
- 0.00
- DD máx.
- -30.9%
- Taxa de acerto
- 43.8%
- Trades
- 258
Compra o estocástico abaixo de 20, vende acima de 80.
Stochastic 20/80
- Retorno
- +109%
- Manter
- +602%
- Sharpe
- 0.48
- DD máx.
- -65.4%
- Taxa de acerto
- 62.7%
- Trades
- 1,083
Compre um fechamento abaixo da banda inferior, saia na linha central.
Bollinger Dip
- Retorno
- +147%
- Manter
- +602%
- Sharpe
- 0.58
- DD máx.
- -43.5%
- Taxa de acerto
- 67.2%
- Trades
- 829
Opera contra as duas bandas, de volta à linha central.
Bollinger Fade Long & Short
- Retorno
- -
- Manter
- +518%
- Sharpe
- 0.00
- DD máx.
- -67.1%
- Taxa de acerto
- 43.5%
- Trades
- 10,704
Compra 2% abaixo da SMA 20, vende de volta nela.
Stretch Below SMA 20
- Retorno
- +35.2%
- Manter
- +602%
- Sharpe
- 0.34
- DD máx.
- -67.2%
- Taxa de acerto
- 69.0%
- Trades
- 1,967
Compre quando o CCI voltar a cruzar acima de -100, venda acima de +100.
CCI Reversion
- Retorno
- -3.7%
- Manter
- +602%
- Sharpe
- 0.18
- DD máx.
- -56.4%
- Taxa de acerto
- 64.3%
- Trades
- 882
Compre com o Money Flow Index abaixo de 20, venda acima de 80.
Money Flow Reversion
- Retorno
- +170%
- Manter
- +602%
- Sharpe
- 0.66
- DD máx.
- -34.9%
- Taxa de acerto
- 58.6%
- Trades
- 181
Compra dois desvios padrão abaixo da média, vende de volta nela.
Z-Score Reversion
- Retorno
- +147%
- Manter
- +602%
- Sharpe
- 0.58
- DD máx.
- -43.5%
- Taxa de acerto
- 67.2%
- Trades
- 829
Compre após três fechamentos mais baixos seguidos, mantenha por cinco candles.
Three Down Closes
- Retorno
- +77.9%
- Manter
- +602%
- Sharpe
- 0.44
- DD máx.
- -57.2%
- Taxa de acerto
- 52.8%
- Trades
- 2,689
Compra um fechamento no quinto inferior da barra, em tendência de alta.
Close Near The Low
- Retorno
- +29.7%
- Manter
- +602%
- Sharpe
- 0.29
- DD máx.
- -38.0%
- Taxa de acerto
- 58.5%
- Trades
- 1,753
Compre um candle de queda forte com três vezes o volume, mantenha por cinco candles.
Volume Climax Reversal
- Retorno
- +25.6%
- Manter
- +602%
- Sharpe
- 0.61
- DD máx.
- -6.1%
- Taxa de acerto
- 74.3%
- Trades
- 109
Short em uma máxima de 60 barras com o RSI esticado: stop de 3 ATR, alvo de 2R, no máximo 48 barras.
Range High Fade
- Retorno
- -92.5%
- Manter
- +413%
- Sharpe
- -1.23
- DD máx.
- -93.1%
- Taxa de acerto
- 39.0%
- Trades
- 11,546
Em tendência de alta, compre a queda até a EMA 21: stop de 1.5 ATR, alvo de 3R.
EMA 21 Pullback
- Retorno
- +7.6%
- Manter
- +518%
- Sharpe
- 0.18
- DD máx.
- -48.9%
- Taxa de acerto
- 30.4%
- Trades
- 5,327
Em tendência de alta, compre com RSI abaixo de 40 e venda acima de 60.
RSI Pullback
- Retorno
- +4.5%
- Manter
- +602%
- Sharpe
- 0.17
- DD máx.
- -41.4%
- Taxa de acerto
- 55.8%
- Trades
- 197
Um RSI de cinco períodos abaixo de 30, acima da SMA 200.
Dip Above SMA 200
- Retorno
- +58.8%
- Manter
- +602%
- Sharpe
- 0.43
- DD máx.
- -33.2%
- Taxa de acerto
- 63.7%
- Trades
- 714
Em tendência de alta, compre uma queda de 1% abaixo da EMA 20.
Trend Pullback 1%
- Retorno
- +6.0%
- Manter
- +602%
- Sharpe
- 0.23
- DD máx.
- -68.5%
- Taxa de acerto
- 28.9%
- Trades
- 440
Em tendência de baixa, faça short na alta até a EMA de 21: stop de 1.5 ATR, alvo de 3R.
Short The Rally
- Retorno
- -57.3%
- Manter
- +518%
- Sharpe
- -0.29
- DD máx.
- -70.4%
- Taxa de acerto
- 29.9%
- Trades
- 5,084
Uma entrada de tendência com alvo fixo de +6% e stop de -3%.
Bracket Trend
- Retorno
- -98.5%
- Manter
- +602%
- Sharpe
- -2.23
- DD máx.
- -98.8%
- Taxa de acerto
- 28.6%
- Trades
- 13,249
Uma queda do RSI com alvo fixo de +4% e stop de -2%.
Bracket RSI
- Retorno
- -25.8%
- Manter
- +602%
- Sharpe
- -1.13
- DD máx.
- -26.1%
- Taxa de acerto
- 26.9%
- Trades
- 1,310
Entrada de tendência 20/50; um trailing de 3 ATR decide a saída.
Trailing Stop Trend
- Retorno
- +65.5%
- Manter
- +602%
- Sharpe
- 0.43
- DD máx.
- -50.1%
- Taxa de acerto
- 32.9%
- Trades
- 413
Um cruzamento 20/50 com stop rígido de 5%.
Protective Stop
- Retorno
- +33.4%
- Manter
- +602%
- Sharpe
- 0.31
- DD máx.
- -32.9%
- Taxa de acerto
- 12.2%
- Trades
- 442
Acima da SMA de 200, mantido até o trailing de 4 ATR ser atingido.
Chandelier Exit
- Retorno
- -5.6%
- Manter
- +602%
- Sharpe
- 0.15
- DD máx.
- -59.0%
- Taxa de acerto
- 31.7%
- Trades
- 319
Compra uma máxima de 20 barras e simplesmente sai após dez barras.
Time Exit Momentum
- Retorno
- +224%
- Manter
- +602%
- Sharpe
- 0.77
- DD máx.
- -37.8%
- Taxa de acerto
- 47.3%
- Trades
- 1,099
Inversões de tendência com um stop de 2 ATR em cada posição.
ATR Stop Long & Short
- Retorno
- +44.1%
- Manter
- +518%
- Sharpe
- 0.34
- DD máx.
- -56.1%
- Taxa de acerto
- 24.5%
- Trades
- 5,635
Mantenha por um dia, a partir do fechamento de domingo. Um teste de uma regra popular bem conhecida do cripto.
Sunday Close To Monday
- Retorno
- -47.1%
- Manter
- +602%
- Sharpe
- -0.14
- DD máx.
- -74.7%
- Taxa de acerto
- 49.0%
- Trades
- 6,964
Mantenha só no fim de semana. Só o calendário decide.
Friday To Monday
- Retorno
- +37.9%
- Manter
- +602%
- Sharpe
- 0.33
- DD máx.
- -70.3%
- Taxa de acerto
- 49.4%
- Trades
- 6,963
Short na máxima de 60 candles a mercado: stop de 3 ATR, alvo de 2R. A linha mais estável do nosso estudo de outubro.
Hourly Edge Fade
- Retorno
- -96.4%
- Manter
- +413%
- Sharpe
- -1.10
- DD máx.
- -96.8%
- Taxa de acerto
- 40.0%
- Trades
- 18,076
Short quando o funding está dois desvios acima da própria média recente. A multidão está pagando caro para continuar long.
Crowded Longs Fade
- Retorno
- -30.2%
- Manter
- +1,034%
- Sharpe
- -0.32
- DD máx.
- -38.6%
- Taxa de acerto
- 52.7%
- Trades
- 2,717
Long quando o funding está dois desvios abaixo da própria média recente. Os shorts estão pagando para continuar na posição.
Crowded Shorts Fade
- Retorno
- +11.2%
- Manter
- +1,034%
- Sharpe
- 0.18
- DD máx.
- -35.5%
- Taxa de acerto
- 51.6%
- Trades
- 5,929
Long acima da SMA de 200 enquanto o funding estiver negativo, assim os longs recebem em vez de pagar.
Paid To Hold The Trend
- Retorno
- +80.6%
- Manter
- +1,034%
- Sharpe
- 0.58
- DD máx.
- -26.1%
- Taxa de acerto
- 19.7%
- Trades
- 2,178
Compre depois que as liquidações de long atingirem quatro vezes a média horária de duas semanas: stop de 3 ATR, alvo de 2R.
Long Flush Bounce
- Retorno
- -1.8%
- Manter
- +25.7%
- Sharpe
- -0.10
- DD máx.
- -15.9%
- Taxa de acerto
- 47.0%
- Trades
- 521
Short depois que as liquidações de shorts atingem quatro vezes a média horária de duas semanas: stop de 3 ATR, alvo de 2R.
Short Squeeze Fade
- Retorno
- -16.8%
- Manter
- +25.7%
- Sharpe
- -2.06
- DD máx.
- -25.0%
- Taxa de acerto
- 40.7%
- Trades
- 494
Compre quando os contratos em aberto caem 5% em quatro horas e o preço caiu junto: a alavancagem acabou de ser limpa.
Open Interest Washout
- Retorno
- -6.2%
- Manter
- -29.1%
- Sharpe
- -0.53
- DD máx.
- -12.0%
- Taxa de acerto
- 42.6%
- Trades
- 371
De um resultado a uma estratégia em execução
Pratique antes de qualquer coisa real. Cada passo usa ferramentas que já existem.
Pratique
Opere a regra manualmente com dinheiro simulado, no mercado ao vivo.
Rode como bot
Cada estratégia baseada em preço baixa como um paper bot para a Bot API. Um comando, sem dinheiro real.
Automatize
Cada estratégia baseada em preço baixa como um Pine Script para o TradingView. O guia mostra como conectá-la a um bot.
Lendo os números
Todo card mostra os mesmos números. Veja o que cada um diz e o que não diz.
Retorno e manter
Ganho total no teste, ao lado do que comprar a mesma cesta e não fazer nada rendeu. O segundo número é o que precisa ser batido.
Sharpe
Retorno por unidade de volatilidade. Permite comparar uma estratégia calma com uma agitada. Abaixo de zero significa que ficar em caixa foi melhor.
Drawdown máximo
A maior queda a partir de um pico. É a perda que você teria de aguentar para obter o retorno.
Taxa de acerto
A parcela de operações encerradas que deu lucro. Um número alto costuma esconder ganhos pequenos e uma perda grande de vez em quando.
Profit factor
Lucro bruto dividido pela perda bruta. 1.0 é o ponto de equilíbrio. 2.0 significa que as vencedoras ganharam o dobro do que as perdedoras perderam.
Últimos 30%
O histórico é dividido em duas partes. Uma regra que só funcionou na primeira parte não funcionou.
Como os testes são feitos
Execuções que aceitaríamos
Um sinal é lido em uma barra fechada e executa na abertura seguinte, com slippage contra o trade. Um stop que sofre gap executa na abertura. Quando uma barra toca stop e alvo, vale o stop.
Custos reais
A taxa e o slippage que o Paper Trade cobra nesse mercado, nos dois lados. Cripto também paga ou recebe os pagamentos de funding reais.
Vencedoras escolhidas, às claras
A cesta de cripto são os primeiros vinte perpétuos que a Binance listou, inclusive os que perderam força. A cesta de ações reúne dez das grandes empresas de hoje, então carrega esse viés: leia os resultados de ações em relação a manter os papéis, não como retornos absolutos.
Sem otimização
Parâmetros de manual e um tempo gráfico declarado antes do teste. Mude um número até a curva ficar boa e você não terá medido nada.
Três implementações, um resultado
O motor e o download em Python são comparados trade a trade em cada regra. O Pine roda nas execuções do próprio TradingView, então seus números diferem um pouco.
O que ficou de fora
Sem alavancagem, sem liquidação, sem impacto de mercado e sem swap fora do cripto. Forex e commodities vêm de dados públicos diários. Trate pequenas vantagens como ruído.
Estes são exemplos de pesquisa, não recomendações. Resultados passados não preveem resultados futuros, e nada aqui é recomendação de investimento.
Perguntas
De onde vêm essas estratégias?
Sessenta e seis regras legíveis: os sistemas clássicos de tendência, rompimento e reversão à média, escritos na mesma forma, mais regras que leem nossos próprios dados de funding, liquidação e interesse aberto. Os parâmetros são os padrões de manual, não valores ajustados a este histórico.
Esses resultados são após custos?
Sim. Cada execução paga a taxa e o slippage que o Paper Trade cobra naquele mercado, e as posições em cripto também pagam ou recebem o funding real. Cripto custa 0.055% por lado mais 0.02% de slippage.
Por que tão poucas estratégias ganham de manter?
Regras simples ficam em caixa durante boa parte de um mercado em alta, então em retorno total manter é difícil de bater. O que uma regra pode oferecer é um drawdown menor, e por isso Sharpe e drawdown máximo ficam ao lado do retorno. Toda regra permanece na página, não importa o que tenha feito.
Posso rodar uma na 3Commas?
Sim, para cripto, pelo TradingView: baixe o arquivo Pine, adicione a um gráfico e aponte o alerta para um Signal Bot da 3Commas. O guia de automação mostra o passo a passo. Não existe importação com um clique.
Isto é recomendação de investimento?
Não. Isto é pesquisa em dados passados. Um backtest é evidência de que uma ideia funcionou um dia, nunca uma promessa de que funcionará de novo.