MARGINPAD

La biblioteca abierta de estrategias de trading

Sesenta y seis reglas probadas en cripto, acciones, forex, materias primas e índices, después de comisiones y funding. Mira el resultado completo, lee la regla exacta, pruébala con velas en vivo y descárgala. No se oculta nada, ni siquiera las perdedoras.

Estrategias66
Mercados55
Backtests6,795
Datos desde2000
66 estrategias en Crypto. Crecimiento de $1, escala logarítmica, tras comisiones. Frente a simplemente mantener: 1 rindió más, 0 tuvo mejor Sharpe, 61 tuvieron un drawdown menor.
Terminó arribaTerminó abajo

Cada línea es un backtest real sobre una cesta con igual ponderación de esa clase de mercado. Señala una para ver qué estrategia la dibujó. Resultados hasta 2026-10-31.

Todas las estrategias, todos los resultados

Elige un mercado arriba y toda la biblioteca se vuelve a leer sola. La cifra principal es siempre la cesta completa en la temporalidad que la regla declaró de antemano, nunca la moneda a la que casualmente le fue bien.

Mostrando 66 estrategias
S014h

Long mientras la EMA 9 está por encima de la EMA 21.

EMA 9/21 Cross

Seguimiento de tendencia
Rendimiento
+203%
Mantener
+518%
Sharpe
0.58
DD máx.
-63.1%
Tasa de acierto
27.3%
Operaciones
6,564
S024h

Siempre en el mercado, del lado del cruce de EMA 9/21.

EMA 9/21 Long & Short

Seguimiento de tendencia
Rendimiento
+23.7%
Mantener
+518%
Sharpe
0.32
DD máx.
-65.7%
Tasa de acierto
28.3%
Operaciones
13,120
S031d

Un cruce más lento que esquiva buena parte del ruido lateral.

EMA 20/50 Cross

Seguimiento de tendencia
Rendimiento
+67.7%
Mantener
+602%
Sharpe
0.42
DD máx.
-72.8%
Tasa de acierto
25.9%
Operaciones
437
S041d

Long mientras la SMA 50 está por encima de la SMA 200.

Golden Cross

Seguimiento de tendencia
Rendimiento
-29.5%
Mantener
+602%
Sharpe
0.06
DD máx.
-66.8%
Tasa de acierto
18.5%
Operaciones
135
S051d

El cruce clásico de medias móviles sobre medias simples.

SMA 20/50 Cross

Seguimiento de tendencia
Rendimiento
+172%
Mantener
+602%
Sharpe
0.56
DD máx.
-61.8%
Tasa de acierto
34.2%
Operaciones
506
S061d

Long mientras el precio cierra por encima de la media de 50 días.

Price Above SMA 50

Seguimiento de tendencia
Rendimiento
+156%
Mantener
+602%
Sharpe
0.54
DD máx.
-61.6%
Tasa de acierto
18.8%
Operaciones
1,659
S071d

El filtro de tendencia más simple que existe: por encima de la media de 200 días o en efectivo.

Price Above SMA 200

Seguimiento de tendencia
Rendimiento
-44.9%
Mantener
+602%
Sharpe
0.00
DD máx.
-76.4%
Tasa de acierto
9.8%
Operaciones
787
S084h

Solo long mientras tres medias estén apiladas en orden.

EMA Ribbon 8/21/50

Seguimiento de tendencia
Rendimiento
+205%
Mantener
+518%
Sharpe
0.61
DD máx.
-45.0%
Tasa de acierto
29.4%
Operaciones
4,613
S094h

Long mientras la media móvil de Hull sube.

Hull Trend

Seguimiento de tendencia
Rendimiento
-44.2%
Mantener
+518%
Sharpe
0.03
DD máx.
-86.5%
Tasa de acierto
33.2%
Operaciones
16,286
S101d

Long desde que el MACD cruza su línea de señal hasta que vuelve a cruzar.

MACD Cross

Seguimiento de tendencia
Rendimiento
+108%
Mantener
+602%
Sharpe
0.47
DD máx.
-60.5%
Tasa de acierto
33.9%
Operaciones
1,796
S111d

Long mientras el MACD está por encima de cero, una lectura más lenta de la misma idea.

MACD Zero Line

Seguimiento de tendencia
Rendimiento
+135%
Mantener
+602%
Sharpe
0.52
DD máx.
-60.5%
Tasa de acierto
29.6%
Operaciones
811
S124h

Long mientras Supertrend está en verde.

Supertrend 10/3

Seguimiento de tendencia
Rendimiento
+162%
Mantener
+518%
Sharpe
0.53
DD máx.
-51.3%
Tasa de acierto
33.8%
Operaciones
3,227
S134h

Siempre en el mercado, del lado que marca Supertrend.

Supertrend Long & Short

Seguimiento de tendencia
Rendimiento
-2.5%
Mantener
+518%
Sharpe
0.26
DD máx.
-57.9%
Tasa de acierto
36.2%
Operaciones
6,416
S141d

Un Supertrend amplio que busca mantener los grandes movimientos.

Supertrend 20/5

Seguimiento de tendencia
Rendimiento
+24.6%
Mantener
+602%
Sharpe
0.32
DD máx.
-75.0%
Tasa de acierto
29.9%
Operaciones
251
S151d

Una tendencia de EMA, tomada solo cuando el ADX indica que hay tendencia.

ADX Trend Filter

Seguimiento de tendencia
Rendimiento
+89.2%
Mantener
+602%
Sharpe
0.45
DD máx.
-66.5%
Tasa de acierto
32.0%
Operaciones
297
S161d

Long mientras +DI lidera sobre -DI.

DI Cross

Seguimiento de tendencia
Rendimiento
+258%
Mantener
+602%
Sharpe
0.67
DD máx.
-63.8%
Tasa de acierto
27.0%
Operaciones
1,886
S171d

Long mientras el precio está por encima de donde estaba hace diez velas.

Momentum 10

Momentum
Rendimiento
+145%
Mantener
+602%
Sharpe
0.53
DD máx.
-62.5%
Tasa de acierto
31.9%
Operaciones
3,641
S181d

Momentum absoluto: long mientras los últimos tres meses son positivos.

Momentum 90

Momentum
Rendimiento
-9.1%
Mantener
+602%
Sharpe
0.22
DD máx.
-79.6%
Tasa de acierto
25.6%
Operaciones
1,053
S191d

Entradas del MACD, permitidas solo por encima de la SMA 200.

Trend + MACD

Seguimiento de tendencia
Rendimiento
+21.7%
Mantener
+602%
Sharpe
0.25
DD máx.
-54.4%
Tasa de acierto
29.2%
Operaciones
806
S201d

Long mientras el On-Balance Volume está por encima de su propia media.

OBV Trend

Momentum
Rendimiento
+48.0%
Mantener
+602%
Sharpe
0.36
DD máx.
-73.0%
Tasa de acierto
23.9%
Operaciones
3,814
S211d

Compra un nuevo máximo de 20 velas y vende un nuevo mínimo de 10 velas.

Donchian Breakout 20

Ruptura
Rendimiento
+157%
Mantener
+602%
Sharpe
0.56
DD máx.
-57.6%
Tasa de acierto
38.2%
Operaciones
644
S221d

El sistema Turtle: entrada en un máximo de 55 días, salida en un mínimo de 20 días.

Donchian 55 (Turtle)

Ruptura
Rendimiento
+41.7%
Mantener
+602%
Sharpe
0.34
DD máx.
-66.5%
Tasa de acierto
33.4%
Operaciones
293
S234h

Sigue el lado que rompa un rango de 20 velas.

Donchian Long & Short

Ruptura
Rendimiento
+0.7%
Mantener
+518%
Sharpe
0.27
DD máx.
-68.7%
Tasa de acierto
36.1%
Operaciones
6,149
S241d

Compra un cierre por encima de la banda superior y sal en la línea media.

Bollinger Breakout

Ruptura
Rendimiento
+201%
Mantener
+602%
Sharpe
0.66
DD máx.
-48.3%
Tasa de acierto
34.4%
Operaciones
921
S251d

Compra un cierre por encima del canal de Keltner y sal en su línea media.

Keltner Breakout

Ruptura
Rendimiento
+135%
Mantener
+602%
Sharpe
0.60
DD máx.
-34.5%
Tasa de acierto
38.6%
Operaciones
536
S264h

Un máximo de 20 velas con el doble del volumen normal.

Volume Breakout

Ruptura
Rendimiento
+149%
Mantener
+518%
Sharpe
0.70
DD máx.
-39.8%
Tasa de acierto
32.6%
Operaciones
2,728
S274h

Un máximo de 20 velas con stop de 2 ATR y un objetivo de tres veces el riesgo.

Breakout With 3R Target

Ruptura
Rendimiento
-26.0%
Mantener
+518%
Sharpe
0.07
DD máx.
-77.4%
Tasa de acierto
27.1%
Operaciones
5,030
S284h

Un máximo de 20 velas y luego un trailing stop de 3 ATR acompaña el movimiento.

Breakout With ATR Trail

Ruptura
Rendimiento
-48.7%
Mantener
+518%
Sharpe
-0.09
DD máx.
-77.0%
Tasa de acierto
32.5%
Operaciones
4,147
S291d

Las bandas de Bollinger dentro de Keltner y, después, el primer cierre por encima de la banda.

Squeeze Breakout

Ruptura
Rendimiento
+98.5%
Mantener
+602%
Sharpe
0.52
DD máx.
-39.1%
Tasa de acierto
32.0%
Operaciones
753
S301d

Toma lo que llegue primero: una caída del RSI o un máximo de 20 días.

Dip or Breakout

Ruptura
Rendimiento
-8.6%
Mantener
+602%
Sharpe
0.05
DD máx.
-45.0%
Tasa de acierto
40.8%
Operaciones
2,599
S311d

Compra con el RSI por debajo de 30 y vende por encima de 70.

RSI Reversion 30/70

Reversión a la media
Rendimiento
+124%
Mantener
+602%
Sharpe
0.53
DD máx.
-49.1%
Tasa de acierto
66.0%
Operaciones
188
S321d

Compra con el RSI de dos periodos por debajo de 10 y vende por encima de 60.

RSI-2 Scalp

Reversión a la media
Rendimiento
+174%
Mantener
+602%
Sharpe
0.62
DD máx.
-35.4%
Tasa de acierto
65.9%
Operaciones
2,455
S331d

La misma caída, comprada solo por encima de la SMA 200.

RSI-2 With Trend Filter

Reversión a la media
Rendimiento
+66.0%
Mantener
+602%
Sharpe
0.47
DD máx.
-31.4%
Tasa de acierto
63.7%
Operaciones
818
S341d

Short con el RSI por encima de 75, cierra por debajo de 50.

RSI Fade Short

Reversión a la media
Rendimiento
-
Mantener
+602%
Sharpe
0.00
DD máx.
-30.9%
Tasa de acierto
43.8%
Operaciones
258
S351d

Compra el estocástico por debajo de 20 y vende por encima de 80.

Stochastic 20/80

Reversión a la media
Rendimiento
+109%
Mantener
+602%
Sharpe
0.48
DD máx.
-65.4%
Tasa de acierto
62.7%
Operaciones
1,083
S361d

Compra un cierre por debajo de la banda inferior y sal en la línea media.

Bollinger Dip

Reversión a la media
Rendimiento
+147%
Mantener
+602%
Sharpe
0.58
DD máx.
-43.5%
Tasa de acierto
67.2%
Operaciones
829
S374h

Opera en contra de ambas bandas hasta la línea media.

Bollinger Fade Long & Short

Reversión a la media
Rendimiento
-
Mantener
+518%
Sharpe
0.00
DD máx.
-67.1%
Tasa de acierto
43.5%
Operaciones
10,704
S381d

Compra un 2% por debajo de la SMA 20 y vende al volver a ella.

Stretch Below SMA 20

Reversión a la media
Rendimiento
+35.2%
Mantener
+602%
Sharpe
0.34
DD máx.
-67.2%
Tasa de acierto
69.0%
Operaciones
1,967
S391d

Compra cuando el CCI vuelve a cruzar por encima de -100 y vende por encima de +100.

CCI Reversion

Reversión a la media
Rendimiento
-3.7%
Mantener
+602%
Sharpe
0.18
DD máx.
-56.4%
Tasa de acierto
64.3%
Operaciones
882
S401d

Compra el Money Flow Index por debajo de 20 y vende por encima de 80.

Money Flow Reversion

Reversión a la media
Rendimiento
+170%
Mantener
+602%
Sharpe
0.66
DD máx.
-34.9%
Tasa de acierto
58.6%
Operaciones
181
S411d

Compra dos desviaciones estándar por debajo de la media y vende al volver a ella.

Z-Score Reversion

Reversión a la media
Rendimiento
+147%
Mantener
+602%
Sharpe
0.58
DD máx.
-43.5%
Tasa de acierto
67.2%
Operaciones
829
S421d

Compra tras tres cierres a la baja seguidos y mantén cinco velas.

Three Down Closes

Reversión a la media
Rendimiento
+77.9%
Mantener
+602%
Sharpe
0.44
DD máx.
-57.2%
Tasa de acierto
52.8%
Operaciones
2,689
S431d

Compra un cierre en el quinto inferior de la vela, en tendencia alcista.

Close Near The Low

Reversión a la media
Rendimiento
+29.7%
Mantener
+602%
Sharpe
0.29
DD máx.
-38.0%
Tasa de acierto
58.5%
Operaciones
1,753
S441d

Compra una vela bajista fuerte con el triple de volumen y mantén cinco velas.

Volume Climax Reversal

Reversión a la media
Rendimiento
+25.6%
Mantener
+602%
Sharpe
0.61
DD máx.
-6.1%
Tasa de acierto
74.3%
Operaciones
109
S451h

Short en un máximo de 60 velas con el RSI estirado: stop de 3 ATR, objetivo de 2R, 48 velas como máximo.

Range High Fade

Reversión a la media
Rendimiento
-92.5%
Mantener
+413%
Sharpe
-1.23
DD máx.
-93.1%
Tasa de acierto
39.0%
Operaciones
11,546
S464h

En una tendencia alcista, compra el retroceso hasta la EMA 21: stop de 1.5 ATR, objetivo de 3R.

EMA 21 Pullback

Retroceso
Rendimiento
+7.6%
Mantener
+518%
Sharpe
0.18
DD máx.
-48.9%
Tasa de acierto
30.4%
Operaciones
5,327
S471d

En una tendencia alcista, compra con el RSI por debajo de 40 y vende por encima de 60.

RSI Pullback

Retroceso
Rendimiento
+4.5%
Mantener
+602%
Sharpe
0.17
DD máx.
-41.4%
Tasa de acierto
55.8%
Operaciones
197
S481d

Un RSI de cinco periodos por debajo de 30, por encima de la SMA 200.

Dip Above SMA 200

Retroceso
Rendimiento
+58.8%
Mantener
+602%
Sharpe
0.43
DD máx.
-33.2%
Tasa de acierto
63.7%
Operaciones
714
S491d

En una tendencia alcista, compra una caída del 1% por debajo de la EMA 20.

Trend Pullback 1%

Retroceso
Rendimiento
+6.0%
Mantener
+602%
Sharpe
0.23
DD máx.
-68.5%
Tasa de acierto
28.9%
Operaciones
440
S504h

En una tendencia bajista, abre un short en el rebote hasta la EMA 21: stop de 1.5 ATR, objetivo de 3R.

Short The Rally

Retroceso
Rendimiento
-57.3%
Mantener
+518%
Sharpe
-0.29
DD máx.
-70.4%
Tasa de acierto
29.9%
Operaciones
5,084
S511d

Una entrada de tendencia con objetivo fijo de +6% y stop de -3%.

Bracket Trend

Con gestión de riesgo
Rendimiento
-98.5%
Mantener
+602%
Sharpe
-2.23
DD máx.
-98.8%
Tasa de acierto
28.6%
Operaciones
13,249
S521d

Una caída del RSI con objetivo fijo de +4% y stop de -2%.

Bracket RSI

Con gestión de riesgo
Rendimiento
-25.8%
Mantener
+602%
Sharpe
-1.13
DD máx.
-26.1%
Tasa de acierto
26.9%
Operaciones
1,310
S531d

Entrada de tendencia 20/50; un trailing de 3 ATR decide la salida.

Trailing Stop Trend

Con gestión de riesgo
Rendimiento
+65.5%
Mantener
+602%
Sharpe
0.43
DD máx.
-50.1%
Tasa de acierto
32.9%
Operaciones
413
S541d

Un cruce 20/50 con un stop fijo del 5% detrás.

Protective Stop

Con gestión de riesgo
Rendimiento
+33.4%
Mantener
+602%
Sharpe
0.31
DD máx.
-32.9%
Tasa de acierto
12.2%
Operaciones
442
S551d

Por encima de la SMA 200, se mantiene hasta que se activa un trailing de 4 ATR.

Chandelier Exit

Con gestión de riesgo
Rendimiento
-5.6%
Mantener
+602%
Sharpe
0.15
DD máx.
-59.0%
Tasa de acierto
31.7%
Operaciones
319
S561d

Compra un máximo de 20 velas y sal sin más tras diez velas.

Time Exit Momentum

Con gestión de riesgo
Rendimiento
+224%
Mantener
+602%
Sharpe
0.77
DD máx.
-37.8%
Tasa de acierto
47.3%
Operaciones
1,099
S574h

Cambios de tendencia con un stop de 2 ATR en cada posición.

ATR Stop Long & Short

Con gestión de riesgo
Rendimiento
+44.1%
Mantener
+518%
Sharpe
0.34
DD máx.
-56.1%
Tasa de acierto
24.5%
Operaciones
5,635
S581d

Mantén la posición un día desde el cierre del domingo. Una prueba de una regla popular del mundo cripto.

Sunday Close To Monday

Calendario
Rendimiento
-47.1%
Mantener
+602%
Sharpe
-0.14
DD máx.
-74.7%
Tasa de acierto
49.0%
Operaciones
6,964
S591d

Mantén la posición solo durante el fin de semana. Solo decide el calendario.

Friday To Monday

Calendario
Rendimiento
+37.9%
Mantener
+602%
Sharpe
0.33
DD máx.
-70.3%
Tasa de acierto
49.4%
Operaciones
6,963
S601h

Short en un máximo de 60 velas a mercado: stop de 3 ATR, objetivo de 2R. La fila más estable de nuestro estudio de octubre.

Hourly Edge Fade

Reversión a la media
Rendimiento
-96.4%
Mantener
+413%
Sharpe
-1.10
DD máx.
-96.8%
Tasa de acierto
40.0%
Operaciones
18,076
S614h

Short cuando el funding está dos desviaciones por encima de su propia media reciente. La multitud paga para seguir en long.

Crowded Longs Fade

Datos de MarginPad
Rendimiento
-30.2%
Mantener
+1,034%
Sharpe
-0.32
DD máx.
-38.6%
Tasa de acierto
52.7%
Operaciones
2,717
S624h

Long cuando el funding está dos desviaciones por debajo de su propia media reciente. Los shorts pagan por mantenerse.

Crowded Shorts Fade

Datos de MarginPad
Rendimiento
+11.2%
Mantener
+1,034%
Sharpe
0.18
DD máx.
-35.5%
Tasa de acierto
51.6%
Operaciones
5,929
S634h

Long por encima de la SMA 200 mientras el funding es negativo, así los long cobran en lugar de pagar.

Paid To Hold The Trend

Datos de MarginPad
Rendimiento
+80.6%
Mantener
+1,034%
Sharpe
0.58
DD máx.
-26.1%
Tasa de acierto
19.7%
Operaciones
2,178
S641h

Compra cuando las liquidaciones de long alcanzan cuatro veces su media horaria de dos semanas: stop de 3 ATR, objetivo de 2R.

Long Flush Bounce

Datos de MarginPad
Rendimiento
-1.8%
Mantener
+25.7%
Sharpe
-0.10
DD máx.
-15.9%
Tasa de acierto
47.0%
Operaciones
521
S651h

Abre un short cuando las liquidaciones de short alcanzan cuatro veces su media horaria de dos semanas: stop de 3 ATR, objetivo de 2R.

Short Squeeze Fade

Datos de MarginPad
Rendimiento
-16.8%
Mantener
+25.7%
Sharpe
-2.06
DD máx.
-25.0%
Tasa de acierto
40.7%
Operaciones
494
S661hsuperó a mantener

Compra cuando los contratos abiertos caen un 5% en cuatro horas y el precio cayó con ellos: el apalancamiento acaba de limpiarse.

Open Interest Washout

Datos de MarginPad
Rendimiento
-6.2%
Mantener
-29.1%
Sharpe
-0.53
DD máx.
-12.0%
Tasa de acierto
42.6%
Operaciones
371

Cómo leer los números

Cada tarjeta muestra las mismas cifras. Esto es lo que dice cada una, y lo que no.

Rentabilidad y mantener

Ganancia total durante la prueba, junto a lo que habría rendido comprar la misma cesta y no hacer nada. La segunda cifra es la que hay que superar.

Sharpe

Rentabilidad por unidad de volatilidad. Permite comparar una estrategia tranquila con una salvaje. Por debajo de cero, mantener efectivo habría ido mejor.

Drawdown máximo

La mayor caída desde un máximo. Es la pérdida que habrías tenido que aguantar para conseguir la rentabilidad.

Tasa de acierto

La proporción de operaciones cerradas que ganaron dinero. Una cifra alta suele esconder pequeñas ganancias y alguna pérdida grande ocasional.

Profit factor

Ganancia bruta dividida entre pérdida bruta. 1.0 es el punto de equilibrio. 2.0 significa que las ganadoras ganaron el doble de lo que perdieron las perdedoras.

Último 30%

El historial se divide en dos. Una regla que solo funcionó en la primera parte no funcionó.

Cómo se hacen las pruebas

Ejecuciones que aceptaríamos

Una señal se lee en una vela cerrada y se ejecuta en la apertura siguiente, con slippage en contra de la operación. Un stop con gap se ejecuta en la apertura. Cuando una vela toca a la vez el stop y el objetivo, cuenta el stop.

Costes reales

La comisión y el slippage que Paper Trade cobra en ese mercado, en ambos sentidos. Cripto además paga o cobra los funding reales.

Ganadoras elegidas, declaradas

La cesta cripto son los primeros veinte perpetuos que Binance listó, incluidos los que se desvanecieron. La cesta de acciones son diez de las grandes empresas de hoy, así que arrastra ese sesgo: lee los resultados de acciones en relación con mantenerlas, no como rentabilidades absolutas.

Sin ajustes

Parámetros de manual y una temporalidad declarada antes de la prueba. Cambia un número hasta que la curva quede bien y no habrás medido nada.

Tres implementaciones, un resultado

El motor y la descarga en Python se comparan operación por operación en cada regla. Pine se ejecuta con las ejecuciones propias de TradingView, así que sus cifras diferirán un poco.

Lo que se deja fuera

Sin apalancamiento, sin liquidación, sin impacto de mercado y sin swap fuera de cripto. Forex y materias primas provienen de datos públicos diarios. Trata las ventajas pequeñas como ruido.

Estos son ejemplos de investigación, no recomendaciones. Los resultados pasados no predicen los futuros y nada de esto es asesoramiento de inversión.

Preguntas

¿De dónde salen estas estrategias?

Sesenta y seis reglas legibles: los sistemas clásicos de tendencia, ruptura y reversión a la media, escritos con la misma forma, más reglas que leen nuestros propios datos de funding, liquidaciones e interés abierto. Los parámetros son los valores estándar de manual, no valores ajustados a este historial.

¿Estos resultados son después de costes?

Sí. Cada ejecución paga la comisión y el slippage que Paper Trade cobra en ese mercado, y las posiciones en cripto también pagan o cobran los funding reales. Cripto es 0.055% por lado más 0.02% de slippage.

¿Por qué tan pocas superan a mantener?

Las reglas simples se quedan en efectivo durante buena parte de un mercado alcista, así que en rentabilidad total es difícil superar a mantener. Lo que una regla puede ofrecer es un drawdown menor, por eso el Sharpe y el drawdown máximo están junto a la rentabilidad. Cada regla permanece en la página haga lo que haga.

¿Puedo ejecutar una en 3Commas?

Sí, para cripto, a través de TradingView: descarga el archivo Pine, añádelo a un gráfico y apunta su alerta a un Signal Bot de 3Commas. La guía de automatización lo explica paso a paso. No hay importación con un clic.

¿Es esto asesoramiento de inversión?

No. Es investigación sobre datos pasados. Un backtest es evidencia de que una idea funcionó una vez, nunca una promesa de que volverá a funcionar.